龚玉婷，2009年获上海财经大学经济学硕士学位，2015年获上海交通大学金融学博士学位。曾在瑞典厄尔布鲁大学访学。现为上海大学悉尼工商学院经济金融系讲师，硕士生导师。研究领域为金融计量，研究方向为连接函数模型。

本书研究了动态连接函数计量模型的理论和实证问题。现代金融研究发现， 金融资产间的相依性不仅表现出非对称的特征， 而且这种相依性还可能随时间变化。为了同时刻画金融资产相依性的这两大特征， 本书在已有静态模型基础上， 发展出四类动态形式的Copula模型， 用于实证分析金融市场中的特征和现象。  

第1章 引言
1．1 研究动态连接函数模型的背景
1．2 本书研究内容
1．3 本书章节安排
1．4 本书主要创新

第2章 Copula理论和动态Copula模型文献综述
2．1 Copula理论
2．2 动态Copula模型的相关文献综述
2．3 本章小结

第3章 基于随机Copula模型的风格股票指数相依性研究
3．1 问题的提出
3．2 随机Copula模型
3．3 实证分析：风格股票指数间的相依性研究
3．4 本章小结

第4章 基于长记忆Copula模型的铝期货市场相依性研究
4．1 长记忆性的定义和问题的提出
4．2 长记忆Copula模型
4．3 蒙特卡洛模拟研究
4．4 实证分析：中外铝期货市场尾部相依性的长记忆效应研究
4．5 本章小结

第5章 基于混频Copula模型的股票债券市场相依性影响因素研究
5．1 问题的提出
5．2 混频Copula模型
5．3 实证分析：股票和债券市场相依性的影响因素研究
5．4 本章小结

第6章 基于多元动态偏t Copula模型的高维变量相依性研究
6．1 问题的提出
6．2 多元动态偏t Copula模型
6．3 蒙特卡洛模拟研究
6．4 实证分析：多个金融资产的相依性研究
6．5 本章小结

第7章 总结与展望
7．1 本书主要结论
7．2 未来研究展望

附录
参考文献
索引